内容简介

Python 在衍生工具分析领域占据重要地位，使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。《Python金融衍生品大数据分析：建模、模拟、校准与对冲》精心介绍了有效定价期权的四个领域：基于巿场定价的过程、完善的巿场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价，并介绍Carr-Madan 和Lewis 这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于巿场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权（衍生工具）所用的蒙特卡罗摸拟。

《Python金融衍生品大数据分析：建模、模拟、校准与对冲》兼具实用与学习价值，提供完整独立的Python 脚本、模块及5000 行以上代码。英文原书对应网站（Http://wiley.quant-platform.com）有书中所有代码及可立即执行的IPython Notebook。

《Python金融衍生品大数据分析：建模、模拟、校准与对冲》专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写，也可作为各大高校、培训机构研究机构的优秀参考书。

目录

第 1 章 快速导览 1
第 1 部分 市场 6
第 2 章 什么是基于市场的定价 6
第 3 章 市场典型事实 15
第 2 部分 理论定价 42
第 4 章 风险中性定价 42
第 5 章 完全市场模型 62
第 6 章 基于傅里叶的期权定价 84
第 7 章 利用模拟的美式期权定价 114
第 3 部分 基于市场的定价 132
第 8 章 基于市场定价的第一个例子 132
第 9 章 一般市场模型 154
第 10 章 蒙特卡罗模拟 171
第 11 章 模型校准 202
第 12 章 一般模型框架下的模拟与定价 240
第 13 章 动态对冲 256
第 14 章 摘要 280

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